Ergodic Trading System

FX Scharfschützen Ergodic CCI Trigger fxgrm: Ich habe gerade Ihre Version des FXSniper Indikator w / Alert heruntergeladen. Ich bemerkte die Eingänge sind anders als die, die Igorak gepostet. Sie finden, dass Ihre Einstellungen funktionieren ein wenig besser auf Tages-Charts Welche Eingaben würden Sie für die tägliche Charts Wel Ich meine MTF-Version von FX-Scharfschützen und wenn ich versucht igorads mit meinem mtf es gibt eine engere Antwort auf den Trend (dh es Reagiert näher an den Anstieg und Herbst), so denke ich, ist seine besser, aber wahrscheinlich die andere Version, die Sie heruntergeladen haben wäre besser, wenn ohne die mtf verwendet Wenn das alles Sinn macht Danke für Antwort Im sorry. Was ist mtf Multi Zeitrahmen sehen meine früheren Post Etwas anderes für euch. MTF FX Scharfschützen Ergodic CCI. ALS HISTOGRAMM BARS. Nur nach unten können Sie die Parameter einstellen. Itd schön, wenn Sie könnten. SMI Ergodic Indicator Der SMI Ergodic Indicator ist der gleiche wie der von William Blau entwickelte True Strength Index (TSI), außer dass der SMI eine Signalleitung enthält. Der SMI verwendet doppelte gleitende Durchschnitte des Preises abzüglich vorheriger Preis über 2 Zeitrahmen. Die Signalleitung, die eine EMA des SMI ist, wird geplottet, um zu helfen, Handelssignale auszulösen. Einstellbare Führungen sind auch zur Feinabstimmung dieser Signale gegeben. Der Benutzer kann die Eingabe (schließen), Methode (EMA), Periodenlängen und Richtwerte ändern. Dieser Indikator8217s Definition ist weiter in den kondensierten Code in der folgenden Berechnung angegeben. Wie handeln Sie mit SMI Ergodic Indicator Passen Sie die obere und untere Führungen, um die Quantität und die Qualität der Handelssignale zu steuern. Zusätzlich zu den Führungen wird, wenn der SMI die Signalleitung kreuzt, eine Trendänderung vorhergesagt. Wenn der SMI oberhalb der oberen Führung liegt und unterhalb der Signalleitung kreuzt, wird ein Verkaufssignal erzeugt. Umgekehrt wird, wenn der SMI unterhalb der unteren Führung liegt und über der Signalleitung kreuzt, ein Kaufsignal gegeben. Die 0-Linie teilt die Stiere (oben) von den Bären (unten). So greifen Sie in MotiveWave zu Gehen Sie zum obersten Menü, wählen Sie Studie gtOscillatorsgtSMI Ergodic Indicator oder gehen Sie zum obersten Menü, wählen Sie Add Study. Starten Sie die Eingabe in diesem Studiennamen, bis Sie sehen, es erscheint in der Liste, klicken Sie auf den Namen der Studie, klicken Sie auf OK. Wichtiger Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Informationszwecken und sind nicht als Beratung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Bitte lesen Sie unsere Erklärung zur Risikoprüfung und Leistungsverzicht. Kalkulation // Preis (benutzerdefiniert, Standardwert ist Schlusskurs) // Methode gleitender Durchschnitt (Benutzerdefiniert, Standardwert ist EMA) // prevP vorherPreis // abs Absolutwert // ma gleitender Durchschnitt, Index aktueller Stabzahl // MT moreThan / / LT wenigerThanTurtle Trading System Das Turtle Trading System (Regeln und Erläuterungen weiter unten) ist ein klassischer Trend nach System. Mit mehreren klassischen Trend folgenden Systemen. Veröffentlichen wir den Weisheitsstaat der Tendenz folgenden Bericht auf einer monatlichen Basis. Der Bericht wurde gebaut, um die generische Performance von Trend als Trading-Strategie zu reflektieren und zu verfolgen. Der zusammengesetzte Index besteht aus einer Mischung von Systemen (ähnlich dem Turtle-System), die über mehrere Zeitrahmen simuliert werden, und ein Portfolio von Futures, ausgewählt aus dem Angebot von 300 Futures-Märkten über 30 Börsen, die Wisdom Trading Kunden zur Verfügung stellen kann. Das Portfolio ist global, diversifiziert und ausgewogen über die wichtigsten Sektoren. Wir veröffentlichen jeden Monat Updates für den Bericht. Die Turtle Trading System erklärt Das Turtle Trading System Trades auf Ausbrüche ähnlich einem Donchian Dual Channel-System. Es gibt zwei Breakout-Figuren, einen längeren Breakout für die Einfahrt und einen kürzeren Breakout für den Ausstieg. Das System verwendet optional auch einen Eintrag mit zwei Längen, wobei der kürzere Eintrag verwendet wird, wenn der letzte Handel ein verlierender Handel war. Das Turtle-System verwendet einen Stop basierend auf dem Average True Range (ATR). Beachten Sie, dass das Turtle-Konzept von N durch den allgemeineren und äquivalenten Ausdruck "Average True Range" (ATR) ersetzt wurde. Dieser Parameter teilt Trading Blox mit, ob Trades in kurzer Richtung getroffen werden sollen oder nicht. Handel Wenn Letzter ist Gewinner Wenn dieser Parameter auf False (unchecked und disabled) gesetzt ist, blickt Trading Blox auf den letzten Einstieg für dieses Instrument zurück und bestimmt, ob es ein Sieger, entweder tatsächlich oder theoretisch, gewesen wäre. Wenn der letzte Handel war oder ein Gewinner gewesen wäre, dann wird der nächste Handel übersprungen, unabhängig von der Richtung (lang oder kurz). Der letzte Ausbruch gilt als der letzte Ausbruch in diesem Markt, unabhängig davon, ob dieser Ausbruch tatsächlich getroffen wurde, oder wurde aufgrund dieser Regel übersprungen. (Trading Blox blickt nur auf 8220regular8221 Breakouts und nicht auf Entry Failsafe Breakouts.) Die Richtung des letzten Breakout-long oder short-irrelevant für den Betrieb dieser Regel, wie die Richtung des Handels derzeit betrachtet wird. Somit würde ein verlierender langer Ausbruch oder ein verlierender kurzer Ausbruch, ob hypothetisch oder tatsächlich, es ermöglichen, dass der nachfolgende neue Ausbruch als ein gültiger Eintrag unabhängig von seiner Richtung (lang oder kurz) angenommen wird: Einige Händler glauben, dass zwei große, aufeinanderfolgende Siege Sind unwahrscheinlich, oder dass ein profitables Geschäft eher zu einem verlierenden Handel folgen wird. Trading Blox erlaubt Ihnen, diese Idee zu testen, indem Sie diesen Parameter auf False setzen. Ein Handel wird eingegeben, wenn der Kurs auf den hohen oder den niedrigen Wert der vorangegangenen X-Tage trifft, wie durch den Eintragsoffset angepasst. Zum Beispiel bedeutet Entry Breakout 20, dass eine Long-Position genommen wird, wenn der Preis auf die 20-Tage-High-Eine Short-Position wird getroffen, wenn der Preis trifft die 20-Tage niedrig. Eintrag Failsafe Breakout (Tage) Dieser Parameter arbeitet in Zusammenarbeit mit Trade, wenn Last is Winner ist, und wird nur verwendet, wenn Trade, wenn Last Winner False ist (wie im Teilbildschirm oben gezeigt). Betrachten Sie zum Beispiel den folgenden Satz von Parametern und Werten: Mit diesen Einstellungen, wenn vor kurzem ein 20-Tage-Breakout-Eintrag signalisiert wurde, aber übersprungen wurde, weil der vorherige Handel ein Sieger war (entweder tatsächlich oder theoretisch), dann wenn der Preis bricht Über oder unter dem 55-Tage-Extremhoch oder - Niedrig, wird ein Eintrag für diese Position ungeachtet des Ergebnisses des vorherigen Handels initiiert. Eintrag Failsafe Breakout hält Sie von fehlenden sehr starken Trends aufgrund der Aktion des Handels, wenn Last ist Winner Regel. Bei Einstellung auf Null hat dieser Parameter keine Auswirkung. Wenn der Entry Offset in ATR auf 1,0 gesetzt ist, wird eine Long Position bis zu einem normalen Kurs Breakout plus 1,0 ATR eingegeben. Ebenso wird eine Short-Position eingegeben, bis der Kurs den normalen Breakout-Preis erreicht, minus 1,0 ATR. Für diesen Parameter kann entweder ein positiver oder ein negativer Wert angegeben werden. Ein positiver Wert verzögert effektiv den Eintritt, bis der angegebene Punkt nach dem Ausbruch des Schwellenwerts ein negativer Wert vor dem gewählten Ausschaltschwellenwert eintritt. Dieser Parameter definiert den Preis, zu dem Zusätze zu einer vorhandenen Position gemacht werden. Die Schildkröten betraten einzelne Einheitenpositionen bei den Ausbrüchen und fügten diese Positionen bei 1/2 ATR-Intervallen nach der Handelseinleitung hinzu. (Hinzufügen zu vorhandenen Positionen wird oft als 8220pyramiding bezeichnet.) Nach dem ersten Breakout-Eintrag wird Trading Blox fortfahren, eine Unit (oder Units, bei einer großen Kursbewegung an einem einzigen Tag) in jedem definierten Intervall hinzuzufügen Von Unit Add in ATR, sobald sich der Kurs positiv entwickelt, bis zur maximal zulässigen Anzahl von Units, wie in den verschiedenen Max-Units-Regeln festgelegt (siehe unten). Bei historischen Simulationstests wird der theoretische Eintrittspreis durch Slippage Prozent und / oder Minimum Slippage nach oben oder unten angepasst, um den simulierten Füllpreis zu erhalten. Also basiert jedes Intervall auf dem simulierten Fill-Preis der vorherigen Bestellung. Wenn also ein anfänglicher Breakout-Befehl um 1/2 ATR verschwindet, würde der neue Befehl verschoben, um den 1/2 ATR-Schlupf zu berücksichtigen, plus dem normalen Einheitsintervall, das durch die Einheit Add in ATR angegeben ist. Die Ausnahme zu dieser Regel ist, wenn mehrere Einheiten an einem einzigen Tag während eines Handelsvorgangs hinzugefügt werden. Zum Beispiel wird mit der Einheit Add in ATR 0,5 die erste Breakout-Reihenfolge platziert und tritt ein Schlupf von 1/2 ATR auf. Einige Tage später werden zwei weitere Einheiten am selben Tag hinzugefügt. In diesem Fall wird der Auftragspreis sowohl der 2. als auch der 3. Einheit um 1/2 ATR (auf 1 volle ATR nach dem Ausbruch), basierend auf dem Schlupf der ersten Einheit, angepasst. In der Regel, wenn mehrere Einheiten hinzugefügt wurden (jeweils an einem separaten Tag), wird der Auftragspreis jeder Einheit durch den kumulativen Schlupf (in N) aller Einheiten, die ihm vorausgegangen sind, auf dem laufenden Handel berichtigt. Dieser Parameter definiert den Abstand vom Eintrittspreis zum Anfangsstopp, bezogen auf ATR. Da ATR ein Maß für die tägliche Volatilität ist und die Turtle Trading System Stopps auf ATR basieren, bedeutet dies, dass das Turtle System die Positionsgröße in den verschiedenen Märkten basierend auf Volatilität ausgleicht. Nach der ursprünglichen Turtle Rules, wurden lange Positionen gestoppt, wenn der Preis fiel 2 ATR aus dem Eintrittspreis. Umgekehrt wurden Short-Positionen gestoppt, wenn der Preis um 2 ATR aus dem Eintrittspreis stieg. Im Gegensatz zum Exit Breakout-basierten Stop, der mit dem X-day high oder low nach oben oder unten bewegt wird, ist der Stop, der durch Stop in ATR definiert wird, ein 8220hard8221 Stop, der bei Eintritt über oder unter dem Eintrittspreis fixiert wird. Sobald sie gesetzt sind, variiert sie nicht während des gesamten Handelsverlaufs, es sei denn, Einheiten werden hinzugefügt, wobei in diesem Fall die für frühere Einheiten um den durch Unit Add (ATR) angegebenen Betrag erhöht werden. Trades werden liquidiert, wenn der Kurs auf den Stopp trifft, der entweder durch den Stop in ATR, den Entry Breakout für die Gegenrichtung oder den Exit Breakout (siehe oben) definiert ist, je nachdem, welcher Zeitpunkt am nächsten ist. In diesem System basiert der erste Einstieg für den Handelstag auf dem Auftragspreis. Dies ist für die einfache Platzierung der Haltestelle, sobald die Bestellung gefüllt ist. Beachten Sie, dass der Stopp auf Basis des tatsächlichen Füllpreises für den folgenden Tag eingestellt wird. Die laufenden Geschäfte werden beendet, wenn der Preis den hohen oder niedrigen Wert der vorangegangenen X-Tage erreicht, wie durch den Exit-Offset angepasst. Dieses Konzept ist identisch mit Entry Breakout, aber die Logik wird umgekehrt: Lange Trades werden verlassen, wenn der Preis unterhalb des X-Tage-Tiefs ausbricht und kurze Trades verlassen werden, wenn der Preis über dem X-Tage-Tief ausbricht. Die Exit Breakout bewegt sich nach oben (oder unten) mit Preis. Es schützt vor negativen Preisausflügen, und dient auch als eine schleppende Haltestelle, die auf einen Gewinn sperrt, wenn der Trend rückgängig macht. Trades werden liquidiert, wenn der Kurs auf den Stopp trifft, der entweder durch den Stop in ATR, den Entry Breakout für die Gegenrichtung oder den Exit Breakout (siehe oben) definiert ist, je nachdem, welcher Zeitpunkt am nächsten ist. Bei Einstellung auf Null hat dieser Parameter keine Auswirkung. Wenn Exit Offset in ATR auf 1,0 gesetzt ist, wird eine Longposition nicht beendet, bis der Preis auf den normalen Breakoutpreis abfällt, minus 1,0 ATR. Ebenso wird eine Short-Position gewonnen, bis der Preis den normalen Ausbruch Preis, plus 1,0 ATR schlägt. Für diesen Parameter kann entweder ein positiver oder ein negativer Wert angegeben werden. Ein positiver Wert verzögert effektiv den Ausgang, bis der vorgegebene Punkt nach der gewählten Ausschaltschwelle einen negativen Wert vor dem gewählten Ausschaltschwellenwert verlassen würde. Max Instrument Units Dieser Parameter definiert die maximale Anzahl von Units, die zu einem Zeitpunkt, in einem einzigen Futures-Markt oder einem einzelnen Bestand gehalten werden können. Zum Beispiel bedeutet Max Instrument Units 4, dass nicht mehr als 4 Einheiten Kaffee zu einem Zeitpunkt gehalten werden kann, das die erste Einheit enthält, plus 3 Einheiten hinzugefügt. Ihre individuelle Version dieses Systems Wir können Ihnen eine benutzerdefinierte Version dieses Systems, um Ihre Trading-Ziele anzupassen. Portfolio-Auswahl / Diversifizierung, Zeitrahmen, Startkapital8230 Wir können jeden Parameter an Ihre Anforderungen anpassen und testen. Kontaktieren Sie uns, um einen vollständigen Simulationsreport zu besprechen und / oder zu verlangen. Alternative Systeme Zusätzlich zu den öffentlichen Handelssystemen bieten wir unseren Kunden mehrere eigene Handelssysteme an. Mit Strategien von langfristigen Trend nach kurzfristigen Mittelwert-Reversion. Wir bieten auch Full-Execution-Dienstleistungen für eine vollautomatische Strategie Trading-Lösung. Bitte klicken Sie auf das Bild unten, um unsere Trading-System-Performance zu sehen. CFTC-geforderte Risikoverteilung für hypothetische Ergebnisse Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. In der Tat gibt es oft scharfe Unterschiede zwischen hypothetischen Performance-Ergebnisse und die tatsächlichen Ergebnisse später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erreicht. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Leistungsergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen mit dem Nutzen der Nachsicht hergestellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetischen Handelsrekorde können die Auswirkungen des finanziellen Risikos im tatsächlichen Handel vollständig berücksichtigen. Beispielsweise sind die Fähigkeit, Verlusten zu widerstehen oder sich trotz Handelsverlusten an ein bestimmtes Handelsprogramm zu halten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines spezifischen Handelsprogramms zusammenhängen, die nicht vollständig in die Erstellung von hypothetischen Leistungsergebnissen einbezogen werden können, und die alle die tatsächlichen Ergebnisse des Handels negativ beeinflussen können. Wisdom Trading ist ein NFA-registrierter Broker. Wir bieten globale Commodity-Brokerage-Dienstleistungen, Managed Futures-Beratung, direkten Zugriff und Handelssystem-Ausführung Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Industrie-Profis. Als Independent-Einführung Broker wir Clearing-Beziehungen mit mehreren großen Futures Commission Merchants rund um den Globus. Mehrere Clearing-Beziehungen ermöglichen es uns, unseren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen und außergewöhnlich breite Palette von Märkten. Unsere Clearing-Beziehungen bieten Kunden mit 24-Stunden-Zugang zu Futures, Rohstoffe und Devisenmärkte rund um den Globus. Kopie 2015 Wisdom Trading Futures-Handel beinhaltet ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.